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【经典推荐】金融衍生产品:定价与风险管理

楼主:风控博士沙龙 时间:2021-06-10 12:48:03



金融衍生产品:定价与风险管理》(英文名:Financial Derivatives: Pricing and Risk Management)是金融衍生产品方面的一本比较经典的著作,全书集录了多位学界、业界、政界精英作者的37篇文章,全面介绍了不同类型的金融衍生产品及其定价原理。内容简明清晰,未涉及艰深的数学和统计知识,适合各类人群的阅读。


本书的英文原版由出版社JOHN WILEY & SONS INC于2009年11月出版,中文版由北京大学出版社于2014年8月出版,商有光翻译。


作者简介


(美)R. 科布(Robert Kolb),美国芝加哥洛约拉大学(Loyola University Chicago)金融学教授;

(美)J. 奥夫戴尔(James A. Overdahl),美国证券交易委员会首席经济学家。


目录


第1篇  金融衍生产品概述 


  第1章 衍生工具:远期、期货、期权、互换以及结构性产品

  第2章 衍生产品市场:交易所市场与OTC市场

  第3章 投机与套期保值


  第4章 金融衍生产品的社会功能

第2篇  金融衍生产品的类型 

  第5章 农产品与金属的衍生产品:定价

  第6章 农产品与金属的衍生产品:投机与套期保值

  第7章 权益衍生产品

  第8章 外汇衍生产品

  第9章 能源衍生产品


  第10章 利率衍生产品


  第11章 奇异期权 

  第12章 事件衍生产品

  第13章 信用违约互换 

  第14章 结构性信用产品

 

  第15章 管理层股票期权


  第16章 新兴衍生工具

第3篇  衍生产品市场的结构和参与机构 
  

  第17章 衍生产品市场的发展和现状 

  第18章 衍生产品市场的中间商:经纪人、交易商和基金

  第19章 清算与结算 

  第20章 对手方信用风险

  第21章

  第22章 金融衍生产品会计

  第23章 衍生产品丑闻和灾难

第4篇  衍生产品定价:基本概念 

  第24章 无套利定价
 
  第25章 远期和期货合约的定价

  第26章 Black—Scholes期权定价模型

 

  第27章 Black—Scholes模型后续讨论:闭合式期权定价模型

  第28章 互换的定价和估值

第5篇  高级定价技术

  第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法 

  第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价 

  第31章 随机过程和模型 

  第32章 度量和对冲期权价格敏感度 

第6篇  金融衍生产品应用

  第33章 期权策略 

  第34章 衍生产品在金融工程中的运用:对冲基金实际应用 

  第35章 对冲基金与金融衍生产品 

  第36章 实物期权及其在公司金融中的应用 

  第37章 使用衍生产品管理利率风险 

致谢



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