【经典推荐】金融衍生产品：定价与风险管理
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《金融衍生产品：定价与风险管理》（英文名：Financial Derivatives: Pricing and Risk Management）是金融衍生产品方面的一本比较经典的著作，全书集录了多位学界、业界、政界精英作者的37篇文章，全面介绍了不同类型的金融衍生产品及其定价原理。内容简明清晰，未涉及艰深的数学和统计知识，适合各类人群的阅读。
本书的英文原版由出版社JOHN WILEY & SONS INC于2009年11月出版，中文版由北京大学出版社于2014年8月出版，商有光翻译。
作者简介
（美）R. 科布（Robert Kolb），美国芝加哥洛约拉大学（Loyola University Chicago）金融学教授；
（美）J. 奥夫戴尔（James A. Overdahl），美国证券交易委员会首席经济学家。
目录
第1篇 金融衍生产品概述
第1章 衍生工具：远期、期货、期权、互换以及结构性产品
第2章 衍生产品市场：交易所市场与OTC市场
第3章 投机与套期保值
第4章 金融衍生产品的社会功能
第2篇 金融衍生产品的类型
第5章 农产品与金属的衍生产品：定价
第6章 农产品与金属的衍生产品：投机与套期保值
第7章 权益衍生产品
第8章 外汇衍生产品
第9章 能源衍生产品
第10章 利率衍生产品
第11章 奇异期权
第12章 事件衍生产品
第13章 信用违约互换
第14章 结构性信用产品
第15章 管理层股票期权
第16章 新兴衍生工具
第3篇 衍生产品市场的结构和参与机构
第17章 衍生产品市场的发展和现状
第18章 衍生产品市场的中间商：经纪人、交易商和基金
第19章 清算与结算
第20章 对手方信用风险
第21章
第22章 金融衍生产品会计
第23章 衍生产品丑闻和灾难
第4篇 衍生产品定价：基本概念
第24章 无套利定价
第25章 远期和期货合约的定价
第26章 Black—Scholes期权定价模型
第27章 Black—Scholes模型后续讨论：闭合式期权定价模型
第28章 互换的定价和估值
第5篇 高级定价技术
第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法
第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价
第31章 随机过程和模型
第32章 度量和对冲期权价格敏感度
第6篇 金融衍生产品应用
第33章 期权策略
第34章 衍生产品在金融工程中的运用：对冲基金实际应用
第35章 对冲基金与金融衍生产品
第36章 实物期权及其在公司金融中的应用
第37章 使用衍生产品管理利率风险
致谢
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