分享量化生涯有趣的故事

冼尼玛 San LeiMa ：

1. 做量化，最惨的并不是要自己写代码，而是要看另一名金融民工写的代码，还要是无注释的。我看过一个参数名称叫KC，我想了很久到底是什么意思，后来找到写代码的金融民工，他说：KC就是开仓啊！这么简单你都不会？

2. 历尽艰辛，写了过千行代码后，跑出来回测结果，发现收益率是负的。

3. 我同事今早对我说：我构建出一个最大回撤为零的趋势跟踪策略。我：卧槽！？这不得了啊！同事：这个策略是结合动态动量与高频数据的日内交易策略，通过不断变动股价回踩点来确认买卖点，经过79万个数据上千次回测得出的结果。我：听起来蛮屌的，策略的原理是啥？同事：很简单的，因为这个策略，从来没发出过买入信号。我：……

刚做出来的策略，第一次回测：
结果是这样的：
内心是这样的：



然后发现了有未来函数，去掉未来函数后发现是这样的：

然后表情就是这样的

再发现参数貌似有点过度优化了，换一下大参数，结果是这样的：

表情是这样的：


然后发现没设置滑点，设置了之后是这样的：




对着屏幕愣了半个小时后，你一脸淡定的说：艹，终于开发出了一个稳定的模型。


哦，还有盯盘的时候，基本上是这样的：



2012年的时候，我参加一次策略培训班，在北京一个温泉度假村，那个80平米的屋子里面基本上挤着圈子里面最牛逼的一帮人，光我前面三个座位，就是朱某某、陈某某、丁某，个个都是气场爆棚，气氛严肃而紧张。
窗外的柳絮不断地飘进来，突然点着了后排一大片拖线板和电线，然后屋里一群大佬们手忙脚乱的灭起火来……

还有就是每次参加圈子活动的时候，总是有几个完全不懂量化的逗逼在那里说缠论，一说就是老半天。