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研究为实战,寻求完善的投研人员

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楼主

  说起来这个公众号已经运作了将近一年了。在这一年里我们以量化投资为核心,逐渐探索了期货CTA策略,股票多因子模型,期权交易策略,大类资产配置策略等。如下为我们认为比较好的文章:


算法和模型框架:《跨年重磅:LLT低延迟趋势线滤波基础概念讲解测试》

股票多因子模型:《关于多因子模型的“IC信息系数”那些事》

期权交易策略:《谜底揭晓:简单趋势模型高收益高胜率的原因》

资产配置模型:《战术资产配置策略:被动和主动方式》

期货交易策略:《从原理到效果 跨周期(多频率)数据引用实战》


  我们大部分的研究策略都集中于期货CTA策略。此外,我们还整理了宽潮的几次量化培训课程笔记,如《宽潮组合课量化培训》等等。


  在实盘交易方面,我们于2016年9月份建立了第一个资产配置组合,虽然之后由于研发工作繁忙没有及时披露净值,但让我们看一眼现在资产组合的收益率情况:


 

  实现了年化16%左右,收益率非常稳健的组合。同时我们的外汇策略也实现了半年20%左右的收益率。

 



  在这一年我们还结识了很多志同道合的量化研究员和资深的交易员,和各地的投资者够了很多的交流,也激发我们进一步进行研究和学习,并不断完善本公众号的内容。


  但是我们觉得,量化模型开发的全部意义在于实战。不管理论说的有多好,反映在账户上的净值情况才是真实说明问题的,而不断检验我们模型是否有效、是否领先于市场的方式也是不断稳健增长的净值曲线。另外,我们聚集起来的研究小组也不够紧密,纯粹的学术研究并不能将我们组织成一个有战斗力,有团队合作的投研小组。


  这也是我们最近一直准备拿下私募基金管理人牌照的原因所在。我们希望能通过私募产品运作的方式,让我们研究小组的投研能力更大的得到发挥,同时也能让研究人员能得到切实的经济收益。


  目前,我们总部在北京的私募公司即将拿下管理人牌照(大约4月份),核心管理层由具有较强实业管理经验和一批优秀的投研人员组成,其中既有在资产管理行业从业经验的人员,有名校博士,也有实盘和投资经验非常丰富的投资老手。我们仍然缺乏一些有经验的投研人员,所以我们希望您能加入我们的投研团队


  我们希望在如下领域有投资技能和经验的投研人员参加:


(1)期货套利、分级基金套利、ETF套利等低风险投资者。您投资思想偏向保守,只注重于抓住市场上确定性的盈利机会,不冒大盘波动的风险。您稳健的投资风格是我们资产组合的安全垫。


(2)债券投资者,投资于交易所上市的国债、企业债、金融债等固定收益投资品种,或者有信托计划、资产管理计划等固收产品的投资经验的投资者。您对债券久期、凸性、收益率曲线如数家珍,对宏观趋势、利率走势非常熟悉,您的专业知识是我们在资本市场上稳健增长的保障。


(3)基金投资者,投资范围包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、QDII型基金和另类投资基金的投资者。您从股票市场上抽身,注重于基金评价和研究,善于从4000多只基金中挑选出投资能力较强的公募基金。您对交易所上市基金非常了解,对于封闭式基金、分级基金有着较多的投资经验。


(4)期权交易者,投资范围包括上证50ETF期权,以及豆粕、白糖等期货期权。您在期权上的交易以稳健为主,不冒过高无法承担的风险,有独特的期权交易策略,在历史上收益率比较稳健。


(5)股票多因子投资者。您对股票多因子模型非常熟悉,模型开发能力较强。


  我们希望您有过1-3年的投资经验,投资的资金不在多,只要有完整的投资思想,和可被证明有效稳健的模型即可,我们需要的是模型交易者


  我们也不强行要求您在北京,但是需要能够及时进行沟通。


  我们欢迎这样的人加入我们私募产品的投研小组,在分享投资经验的同时直接获取投资收益的分成。如果您既有投资经验,又有较多的客户资金或自有资金的管理经验的话,我们将直接委托部分资金给您管理,甚至直接为您发行私募基金产品。


  感兴趣的读者请将简历+过往投资业绩发送至 pyk001@163.com,我们将尽快和您联系。




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